The New Trading Systems and Methods, 4. utgave (Wiley Trading) Få bestselgende guide til handelssystemer, nå oppdatert for det 21. århundre. I mer enn to tiår har futureshandlere vendt seg til de klassiske handelssystemene og metodene for fullstendig informasjon om de nyeste, mest vellykkede indikatorene, Mer Få bestselgende guide til handelssystemer, nå oppdatert for det 21. århundre. I mer enn to tiår har futureshandlere vendt seg til de klassiske handelssystemene og metodene for fullstendig informasjon om de nyeste, mest vellykkede indikatorene, programmene, algoritmer og systemer. Perry Kaufman, en ledende futuresekspert som er høyt respektert for hans års erfaring innen forskning og handel, har grundig oppdatert denne bestselgende veiledningen, lagt til flere systemer, flere metoder og omfattende risikoanalyse for å holde dette den mest omfattende og instruksjonsboken om handelssystemer i dag . Hans detaljerte, hands-on manual gir en komplett analyse, ved hjelp av en systematisk tilnærming med grundige forklaringer av hver teknikk. Denne utgaven inneholder også en CD-ROM som inneholder TradeStation EasyLanguage-programmet, Excel-regneark og Fortran-programmer som vises i boken. Merk: CD-ROMDVD og andre tilleggsmaterialer er ikke inkludert som en del av eBook-filen. Få en kopi Venner Anmeldelser For å se hva vennene dine tenkte på denne boken, vennligst meld deg på. Samfunnsanmeldelser Nick har vurdert det var fantastisk ca 4 år siden Flott bok om systemtesting og systemdesign. Kapittel 21: Systemtesting - Eksponeringer er en viktig del av systemutviklingen. De tvinger deg til å definere en plan på forhånd som kan oppnå bestemte mål. - Det vil være tvilsomt om systemets fordeler er om trendspolen. Les hele anmeldelsen Keith Lansford vurdert det likte det over 3 år siden Tørr, tørr, tørr. tonnevis av informasjon, men Kirkpatrick, Pring, Edwards og Magee dekker teknisk analyse langt bedre med sine respektive bøker. Men dette blir tre stjerner fordi det er en god referanse, da den har en rekke ekvasjoner, tall og TradeStationExcel progr. Les hele anmeldelsen Tadas Talaikis vurdert det var fantastisk over 1 år siden Hvis du ikke er kjent med matte, er denne boken veldig bra utgangspunkt, mange klassiske konsepter presenteres på en veldig enkel måte. Du finner ikke egentlig arbeidssystemer (mange av dem er døde lenge siden), men for meg var det en god kilde til videre ideer. Ive-programmet. Les hele anmeldelsen Bernd vurdert det virkelig likte det nesten 5 år siden Veldig tykt volum, en skattekiste av handelssystemer, metoder, støtte matte og konsepter, hele tiden veldig lesbar til den motiverte handelsmannen. Den kan leses ikke-sekvensielt og i stykker måltid, uten å miste kontekst. Jeg bruker det ofte som en referanse, eller for occasi. Les hele anmeldelsen Matt vurdert det var fantastisk over 8 år siden Helt skit er dette mye matte Hvis du er en programmerer og undersøker automatiserte handelssystemer, deles denne boken i å oversette statistiske teoremer til datalgoritmer. Ed Ball vurdert det virkelig likte det over 3 år siden Føltes som om jeg trengte en høyskole matematikk kurs å børste opp før du leser dette. Men mange gode systemer, er trikset å finne systemet som fungerer i dagens marked. Gabriel Becerril Parreo vurdert det var fantastiskNew Trading Systems and Methods, 4. utgave PERRY J. KAUFMAN er en ledende ekspert i handelssystemer. Kaufman er kjent for sine matematiske ferdigheter og innsikt, og har utviklet betydelige teorier innen prisprognoser og porteføljeallokering. Som konsulent til mange store investeringsselskaper og som rektor for vellykkede investeringsfond, har han vært aktivt involvert i den praktiske analysen som trengs for å støtte internasjonal investeringsforvaltning. Kaufman er forfatter av A Short Course i Technical Trading (Wiley) samt åtte andre bøker. Han har utgitt mange artikler i Technical Analysis of Stocks amp Commodities, Futures Industry og Futures magazine. Mr. Kaufman har lært både statistikk og handel på grunnskolen til store universiteter. Gjennom årene har han presentert sine ideer på profesjonelle seminarer. Herr Kaufman kan nås på pjkperrykaufman. Lærer ferdigheter VIKTIG FOR FINANSIELL OVERVIKLING. Kaufman gir leserne en løpende start som handelsmann, tilbyr brukstips på de mest populære handelsverktøyene, i motsetning til andre bok på markedet til en gunstig pris. ENKEL AUTORISERING. Kaufman tilbyr leserne en bok full av handelsinnsikt, noe som gjør det mulig for nybegynneren (ingen spesielle ferdigheter som trengs), og fokuserer på å bruke tekniske indikatorer og teknisk analyse. Inkluderer et handelsspill. Handelsspillet oppfordrer leseren til å handle sammen med leksjonene. Kaufman utgjør de sannsynlige problemene som leseren vil møte når handel begynner. Som handel blir mer komplisert, så gjør problemene oppstått. Disse innsiktene og handelstipsene er formulert fra mange år med Kaufmans erfaring med å se studenthandel, og noterer seg suksessene og feilene i løpet av kursene. . den beste boken om tekniske handelsstrategier og teknikker som er tilgjengelige. En må lese. (Teknisk Analyst. MarchApril 2006). den er fullpakket med massevis av nyttig informasjon om programmer, regneark, algoritmer og andre verktøy. Det kommer til og med med en CD-ROM som pulserer med mer hot, sexy info som dekker omtrent alle handlekurv under solen. (Trader Monthly magazine, JuneJuly 2005) Ved 125, er boken ikke billig, men ingen forhandler burde være uten den. (Administrert kontorapporter (MAR), april 2005) Handelssystemer og metoder, nettside, 5. utgave Den ultimate veiledningen til handelssystemer, fullstendig revidert og oppdatert I nesten tretti år har faglige og individuelle handelsfolk henvist til Trading Systems and Methods for detaljerte opplysninger på indikatorer, programmer, algoritmer og systemer, og nå oppdateres denne fullt reviderte femte utgaven dekning for dagens markeder. Den endelige referansen på handelssystemer, forklarer boken verktøyene og teknikkene for vellykket handel for å hjelpe handelsmenn til å utvikle et program som oppfyller sine egne unike behov. Ved å presentere et analytisk rammeverk for å sammenligne systematiske metoder og teknikker, tilbyr denne nye utgaven utvidet dekning på nesten alle områder, blant annet trender, momentum, arbitrage, integrering av grunnleggende statistikk og risikostyring. Omfattende og grundig, beskriver boken hver teknikk og hvordan den kan brukes til handelshandelen, og viser likheter og variasjoner som kan tjene som verdifulle alternativer. Boken går også til leserne gjennom grunnleggende matematiske og statistiske begreper for handelssystemdesign og metodikk, for eksempel hvor mye data som skal brukes, hvordan man lager en indeks, risikomålinger og mer. Pakket med eksempler, denne grundig reviderte og oppdaterte femte utgaven dekker flere systemer, flere metoder og mer risikoanalyseteknikker enn noen gang før. Den ultimate veiledningen til trading system design og metoder, nylig revidert Inkluderer utvidet dekning av trading teknikker, arbitrage, statistiske verktøy og risikostyringsmodeller Skrevet av anerkjente ekspert Perry J. Kaufman Fungerer regneark og TradeStation-programmer for en mer omfattende og interaktiv læringsopplevelse. Lesere med tilgang til en ledsagende nettside lastet med tilleggsmateriale Skrevet av en global leder innen handelsfeltet Trading Systems and Methods, femte utgave, er den avgjørende referansen til handelssystemdesign og metoder oppdatert for et handelsklima etter krisen. Forord til femte utgave xv KAPITTEL 1 Innledning 1 Utvidende rolle for teknisk analyse 1 Konvergens av handelsstiler i aksjer og futures 2 En linje i sanden mellom grunnlag og teknisk analyse 4 Profesjonell og amatør 5 Beslutning om handelsstile 8 Måle støy 10 Maturmarkeder og globalisering 14 Bakgrunnsmateriale 16 Retningslinjer for forskning 18 Formål med denne boken 19 Profil av et handelssystem 20 Et ord om notatet som brukes i denne boken 23 KAPITTEL 2 Grunnleggende begreper og beregninger 25 Om data og gjennomsnittlig 26 Prisfordeling 33 Øyeblikk av Distribusjon: Varians, Skewness og Kurtosis 37 Standardisering av risiko og retur 48 Standardmålinger av ytelse 58 Forsyning og etterspørsel 66 KAPITTEL 3 Kartlegging 79 Finne konsistente mønstre 80 Hva forårsaker de store prisbevegelsene og trendene 82 Bardiagrammet og tolkningen av Charles Dow 83 Figurformasjoner 92 En-dagsmønstre 102 Fortsettelsesmønstre 113 Grunnleggende begreper i diagramhandel 117 Acc umulering og distribusjon8212Bottomer og topper 118 Episodiske mønstre 132 Prismål for bar kartlegging 133 Impliserte strategier i lysestakediagrammer 139 Praktisk bruk av linjen Figur 144 Evolusjon i prismønstre 148 KAPITTEL 4 Kartleggingssystemer og - teknikker 151 Dunnigan og Thrust Method 152 Nofri8217s Congestion-Phase System 155 Utvendige dager med en ekstern lukk 157 Innvendige dager 158 Pivotpoeng 158 Tiltak og reaksjon 159 Kanalbrudd 167 Flytte kanaler 170 Varekanalindeks 171 Wyckoff8217s Kombinert teknikker 172 Komplekse mønstre 173 En undersøkelse av kartmønstre 176 Bulkowski8217s Kartmønsterrangeringer 178 KAPITTEL 5 HENDELSE - Driven Trender 181 Swing Trading 182 Konstruere en Swing Chart Bruke et Swing-filter 184 Punkt-og-figur diagram 195 N-Day Breakout 222 KAPITTEL 6 Regresjonsanalyse 235 Komponenter av en tidsrekke 235 Egenskaper for prisdata 236 Lineær regresjon 238 Lineær Korrelasjon 248 Ikke-lineære tilnærminger for to variabler 252 Transf omforming ikke-lineær til lineær 256 Evaluering av tovariabelteknikker 257 multivariate tilnærminger 259 grunnleggende handelssignaler ved hjelp av en lineær regresjonsmodell 273 målemarkedsstyrke 276 KAPITTEL 7 tidsbaserte trendberegninger 279 prognose og følgende 279 prisendring over tid 284 det bevegelige gjennomsnitt 284 geometriske Flytende Gjennomsnitt 292 Akkumulativ Gjennomsnitt 293 Tilbakestill Akkumulativ Gjennomsnitt 293 Avfallseffekt 293 Eksponentiell utjevning 293 Plotting Lags and Leads 307 KAPITTEL 8 Trend Systems 309 Hvorfor Trend Systems Work 309 Basic Kjøp og Selg Signaler 314 Bands and Channels 320 Applikasjoner av en enkelt trend 330 Sammenligning av store trendsystemer 336 Teknikker ved bruk av to trendlinjer 350 Flere trender og felles oppfinnelse 356 Omfattende studier 359 Velge riktig trendmetode og hastighet 359 Flytte gjennomsnittlige sekvenser: Signalprogresjon 363 Tidlige utganger fra en trend 366 Flytte gjennomsnittlige prognostiserte crossovers 366 KAPITTEL 9 Momentum og oscillatorer 369 Divergensindeks 384 Dobbeltsidig Mo mentum 404 Hastighet og akselerasjon 412 Hybrid momentteknikker 416 Momentumdivergens 418 Noen endelige kommentarer til Momentum 426 KAPITTEL 10 Sesong - og kalendermønstre 427 En konsistent faktor 428 Sesongmønsteret 429 Populære metoder for beregning av sesongmessighet 430 Sesongfiltre 456 Sesonglisens og aksjemarkedet 478 Felles Sans og sesongmessighet 483 KAPITTEL 11 Cycle Analysis 485 Cycle Basics 485 Avdekke syklusen 494 Maksimal Entropy 514 Cycle Channel Index 520 Kort syklusindikator 521 KAPITTEL 12 Volum, åpen interesse og bredde 527 Et spesielt tilfelle for fremtidens volum 527 Variasjoner fra de normale mønstrene 529 Standard Tolkning 531 Volum Indikatorer 535 Breddeindikatorer 546 Tolke Volum og Bredde Systematisk 554 En Integrert Sannsynlighetsmodell 558 Intradag Volum Mønstre 559 Filtrering Lavt volum 562 Markedsføringsindeks 564 KAPITTEL 13 Spread and Arbitrage 565 Dynamikk av Futures Intramarket Spreads 566 Bærekostnader 567 Spreads in Stoc ks 569 Spread and Arbitrage Relations 570 Risikobegrensning i Spreads 571 The Carry Trade 596 Endre Spread Relations 600 Intermarket Spreads 602 KAPITTEL 14 Bevegelsesteknikker 617 Måle Nyheter 618 Event Trading 623 Forpliktelse til Traders Report 635 Opinion and Contrary Opinion 641 Fibonacci and Human Behavior 648 Elliott8217s Wave-prinsipp 651 Prismålkonstruksjoner Bruke Fibonacci Ratio 660 Fischer8217s Golden Section Compass System 662 WD Gann8212Tid og Space 666 Finansiell Astrologi 671 KAPITTEL 15 Mønstergenkjenning 685 Prosjektering Daglig Høyde og Lavhet 687 Tidspunkt 689 Åpningsgapter 699 Ukedag, Weekend og Reversal Mønster 711 Datamaskinbasert Mønsterkjenning 732 Artificial Intelligence Methods 735 KAPITTEL 16 Dag Trading 737 Påvirkning av Transaksjonskostnader 738 Nøkkelelementer i Day Trading 744 Trading ved hjelp av prismønstre 753 Intraday Breakout Systems 759 Intradag Volummønstre 774 Intradag Pris Shocks 775 KAPITTEL 17 Adaptive Techniques 779 adaptive Trendberegninger 779 Adaptive Variations 788 Andre Adaptive Momentum Calculations 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 En Adaptiv Prosess 797 Tatt i betraktning Adaptive Methods 798 KAPITTEL 18 Prisfordelingssystemer 801 Målefordeling 801 Bruk av prisfordeling og mønstre for å forutse flytninger 805 Fordeling av priser 811 Steidlmayer8217s Markeds profil 822 Bruke daglige distribusjoner for å identifisere støtte og motstand 830 KAPITTEL 19 Flere tidsrammer 833 Tuning to tidsrammer for å jobbe sammen 833 Elder8217s handelssystem for trevisssystem 835 Robert Krausz8217s flere tidsrammer 838 Martin Pring8217s KST-system 842 KAPITTEL 20 Avanserte teknikker 845 Målevolatilitet 845 Bruke volatilitet for handel 856 Handelsvalg ved bruk av volatilitet 861 Trender og prisstøy 868 Trender og rentebærende 871 ekspert systemer 871 Fuzzy Logic 875 Fractals, kaos og entropi 880 nevrale nettverk 886 genetiske algoritmer 895 Replikering av hedgefond 902 KAPITTEL 21 System Tes ting 905 Identifisere parametrene 908 Velge testdata 910 Test integritet 916 Søke etter det beste resultatet 919 Visualisere og tolke testresultater 922 Storskala-test 932 Raffinere strategiregler 937 Komme til gyldige testresultater 938 Sammenligne resultatene av to systemer 946 Profiting fra de verste resultatene 950 Retesting for Changing Parameters 951 Testing over et bredt spekter av markeder 954 Price Shocks 970 Anatomi av en optimalisering 972 Summarizing Robustness 976 KAPITTEL 22 Praktiske overvejelser 983 Bruk og misbruk av datamaskinen 984 Ekstreme hendelser 992 Gambling Techniques8212Theory of Runs 1000 Selective Trading 1011 System Trade-Offs 1012 Handelsgrenser og frakoblede markeder 1018 Sølv og NASDAQ8212Too Godt å være sant 1020 Likhet med systematiske handelssignaler 1021 KAPITTEL 23 Risikostyring 1027 Feilaktig lykke for dyktighet 1027 Risikoavvik 1028 Måleavkastning og risiko 1034 Utnyttelse basert på eksponering 1049 Individuell handelsrisiko 1050 Kaufman på Sto ps og fortjeneste 1059 Rangering av markeder for utvelgelse 1062 Sannsynlighet for suksess og ødeleggelse 1072 Inntasting av posisjon 1076 Sammenstilling av posisjon 1080 Egenkapitalutvikling 1085 Investering og reinvestering: Optimal f 1088 Sammenligning av forventede og faktiske resultater 1092 KAPITTEL 24 Diversifisering og porteføljeallokering 1099 Endring Korrelasjoner 1105 Typer porteføljemodeller 1105 Klassifisering av porteføljeallokering 1107 Finne optimal porteføljeallokering ved hjelp av Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s genetisk algoritmløsning til porteføljeallokering (GASP) 1114 Volatilitetsstabilisering 1142 TILLEGG 1 Statistiske tabeller 1147 TILLEGG 2 Matriseløsning til lineære ligninger og markovkjeder 1151 TILLEGG 3 Trigonometrisk regresjon for å finne sykluser 1161 Om Companion Website 1191
No comments:
Post a Comment