Mål Slope Av Moving Average

Det aktuelle papiret er tilgjengelig på theastuteinvestorfIJEFPublicatedPaper. pdf Det aktuelle avsnittet er avsnitt 3 der det oppgis kvoteringskalkulator, de ni og tomåneders SMA trendlinjene omdannes til en matematisk modell, sett etter beskrivelser av bruk i avsnitt 3.1 og 3.2 ndash babelproofreader Jul 17 11 kl 17:27 Et glidende gjennomsnitt er per definisjon gjennomsnittet av et antall tidligere datapunkter. I tilfelle av kontinuerlig funksjon f: mathbb tomathbb, kan vi definere det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) med vindustørrelse mathbb ni w gt 0 for å være funksjonen. I tilfelle av en diskret funksjon g: mathbb tomathbb som sannsynlig i tilfelle av økonomiske applikasjoner, SMA med vindustørrelse winmathbb er ganske enkelt Nå, for kontinuerlig sak, ved grunnleggende teorem av kalkulator, er derivatet av SMA ganske enkelt og for det diskrete tilfellet, ved hjelp av differanse kvoten, har vi det Merk at formelen for derivatet av SMA er det samme i det diskrete og kontinuerlige tilfellet Nå kan jeg ikke forklare setningen ved hjelp av kalkulator. Papiret du koblet til, mangler også noe i detaljer for meg å dechifisere det som forfatterne hadde i tankene. En mulighet er imidlertid at de bare mente ovennevnte observasjon: selv om de økonomiske dataene er gitt diskret, og ikke kontinuerlig i tide, har vi det ved følgende observasjon følgende fakta: La g: mathbb tomathbb være en funksjon definert bare på heltids-trinn. Og la f: mathbb tomathbb være en hvilken som helst fast tilfeldig kontinuerlig forlengelse av g som er, f er en kontinuerlig funksjon med egenskapen som f (n) g (n) for et heltall n. Definer SMA'en som ovenfor og beregne derivatene deres, så nødvendigvis frac bar w (n) D-bar w (n) for ethvert heltall n. Som sier at det ikke betyr noe at kalkulasjonen ikke kan brukes på funksjoner definert på et diskret domene når det gjelder SMA, gir de diskrete og kontinuerlige bildene de samme svarene når du evaluerer dem på integral timesteps. i vil gjerne kalkulere vinkelen til Moving Gjennomsnittlig 10. dobbelt MAShift1 iMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 3) Dobbel MAShift3 iMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 7) double test (SignalPeriod-0.0) WindowBarsPerChart vinkel MathArctan () () () () (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((test-0.0) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 det ser ut til å være å beregne feil vinkler, jeg får svar uten mening vil sjekke hva vinkelen mellom 3 og 7 skifter tilbake. Du kan ikke beregne vinkelen på det bevegelige gjennomsnittet riktig fordi det avhenger av amplitude av diagrammet (hvor mange barer vises i diagrammet), og det er derfor en veldig ufunktiv måte å analysere data på. Men du kan beregne variasjonen i det bevegelige gjennomsnittet over tid: hvis det er over 0, betyr det at det stiger. Hvis ikke, faller. Deretter kan du male dem i en indikator for barer (sorter som OsMA eller Awesome) og få informasjonen visuelt. Du kan ikke beregne vinkelen på det bevegelige gjennomsnittet riktig fordi det avhenger av amplitude av diagrammet (hvor mange barer vises i diagrammet), og det er derfor en veldig ufunktiv måte å analysere data på. Men du kan beregne variasjonen i det bevegelige gjennomsnittet over tid: hvis det er over 0, betyr det at det stiger. Hvis ikke, faller. Deretter kan du male dem i en indikator for barer (sorter som OsMA eller Awesome) og få informasjonen visuelt. så du sier det bare visuelt kan jeg beregne det logiskHvordan kan jeg få vinkelen til et bevegelige gjennomsnitt som er tegnet på et diagram For eksempel: Jeg har 2 til 3 glidende gjennomsnitt som er tegnet på diagrammene mine. Basert på vinkelen (f. 60 grader) har jeg en indikator på hvor sterk den nåværende opptrenden er. Skal jeg beregne vinkelen selv, basert på MA-verdiene til f. e. siste 10 lys, eller skal jeg bruke ObjectGet () - funksjonen jeg prøvde sistnevnte, men du må spesifisere et navn, og siden alle mine MA har samme navn (og jeg kan ikke se hvordan jeg kan endre dem), er det ingenting kommer ut. (de er faktisk de samme MA, men basert på nær, høye og lave priser). Eventuell hjelp vil bli veldig verdsatt Takk på forhånd. Vinkelen avhenger av hvor mye tid du har på den horisontale aksen. Anta at diagrammet ditt viser 2 dager, og du endrer det til 1 dag, vinkelen blir mindre. Så jeg foreslår at du ikke bruker en vinkel, men noe som kvotenes forskjell i pips per timeframequot. Det betyr: ta forskjellen i verdi fra MA1 og MA2 og divider den med antall tidsrammer mellom det øyeblikket MAs krysset og øyeblikket du vil ha vinkelen. Takk for forslaget. Høres bra ut. Faktisk har jeg allerede noe som fungerer, men det trenger litt tilpasning. Du kan ikke måle et hjørne av en helling av en rett linje på timeplanen fordi de har forskjellige enheter - prisen og tiden. Det er mulig å måle bare lignende med lignende (liker å like). I dette tilfellet prøver du å måle et hjørne av en helling av en rett linje på skjemaet, uttrykt gjennom piksler. Du kan er autentisk mål bare prisendring for pris i forhold til punktenhet for en tidsenhet. Gann Fan Lines av Gann Fan er bygget i forskjellige vinkler s. MT kan levere vinkelfunksjon basert på skjermpiksler (trans fra to verdier og to ganger koodinater). Siden vinkelen er bedre for folk å se på. MathArctan (MathTan ((pris1-pris2) (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((shift2-shift1) WindowBarsPerChart ())))) 1803.14 Jeg er helt enig med deg. Vinkler saken og de brukes hele tiden. Jeg er interessert i formelen du postet. Jeg har fått vinkelen med følgende formel: Helling er beregnet i en annen funksjon. Anglefactor kontroller for yenformatet. Uansett, det blir nært, men det er fortsatt ikke riktig. Når jeg legger din formel i stedet, får jeg en splittelse med nullfeil i strategi testeren. Er dette fordi vindufunksjonene ikke virker innenfor testeren eller gjorde jeg noe galt Spesialfunksjoner for optimaliseringsprosessen Ingenting er utført i journalen (enten Print () - funksjon) Dette ble gjort for å akselerere testingen og lagre diskplass. Hvis komplette logger blir utdata, vil journalfilene trenge hundrevis av MByte. Tegn objekter er ikke virkelig satt Objektene er deaktivert for å akselerere testingen. quotSkip ubrukelig resultsquot-funksjon er brukt For ikke å garble tabellen og diagrammet med testresultater, brukes muligheten til å hoppe over svært dårlige resultater. Denne funksjonen kan aktiveres i kontekstmenyen med quotOptimization Resultsquot - gt ampquotSkip ubrukelig resultsquot-fanen. Merk. basert på skjermpiksler. dx, dy burde være i samme enhet, best trans til skjerm piksler. MathArctan (MathTan ((pris1-pris2) (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((shift2-shift1) WindowBarsPerChart ()))) 1803,14 divideres med null feil. sjekk (shift2-shift1) bør ikke være NULL før beregning. Jeg tester dem på nyeste versjon 203. Jeg tester dem ikke når de tester EA. Jeg vil gi deg min dypeste forståelse for formelen du delte. Jeg reagerte ikke tidligere fordi jeg måtte fullføre min EA sammen. Fungerer som en sjarm. Fred og godvilje. - Brannhjulet