John Ehlers Trading System

MESA Intradag Hva det er og hvordan det fungerer MESA Intradag har robust futureshandel med lav risiko, spennende på slutten av dagen. MESA Intradag er helt annerledes enn de fleste handelsprogrammer. Det bestemmer handelsvilkårene ved å arbeide i frekvensdomenet. Dette betyr at gapåpninger og uregelmessige kortvarige prisfluktuasjoner ikke forårsaker analyseforvrengningene som ofte forekommer med squiggly-line indikatorer i tidsdomene. De nøyaktige frekvenskomponentene som kreves for effektiv handel filtreres fra prisdataene og kunstige bølgeformer syntetiseres. Den nødvendige, men ikke tilstrekkelige betingelsen for å skape handelssignaler, skyldes krysset av Wave og Trigger-bølgeformene. Kraften i den sykliske bølgen og omfanget eller volatiliteten til prisdataene vurderes også. Alle handelsregler er i åpen kode for at du kan undersøke, eller kanskje endre til dine preferanser, og de komplekse beregningene i frekvensdomenet utføres i et dynamisk koblet bibliotek. I et nøtteskall blir handelsbeslutninger fjernet fra bølgeformskjermer i tidsdomene. Dette innebærer at intradaghandelsbeslutningene er robuste over de fleste futureskontrakter og på tvers av alle slags markedsforhold. MESA Intradag er statistisk forutsigbar I flere av mine tekniske artikler viser jeg hvordan vendepunktet i prisene må forventes for effektiv handel i stedet for å vente på bekreftelse av signalet. Etter å ha karakterisert dataene som en syklus, er det en rimelig eksponering at syklusen vil fortsette i kort tid inn i fremtiden. Vendepunktet forventes bare ved krysset av bølgeformene Wave og Trigger. Arbeide i frekvensdomenet er universelt, uavhengig av hvilken futureskontrakt du handler. MESA Intradag er lett å handle Den typiske måten å demonstrere ytelsen til et handelssystem på, er med en egenkapitalvekstkurve. Etter tradisjonen er tabellen under en egenkapitalvekst ved hjelp av hypotetiske transaksjoner på MESA Intradag på en enkelt kontrakt av ES. D SP Futures-kontrakten i utgangspunktet over kalender 2014. Det er ingen tillatelse for slipp og provisjon og ingen sammensatt vekst. MESA Intradag er lett å handle, med 15 minutters data. Handelssignalet er gitt på slutten av en 15 minutters bar for trening på markedet ved barens åpning. Det blir ikke enklere enn det. MESA Intraday-indikatoren gir varsel om varsler. Ved å bruke markedsordre ved åpningen reduseres behovet for å ha et godtgjørelse for slippe i historiske resultater. MESA Intradag kan handle opptil to ganger per dag, men gjennomsnittlig om en handel om dagen. Den eneste parameteren som er under kontroll i tillegg til Stop Loss, er lengden på dataene som brukes til analyse. Dette er vanligvis en halv periode av den dominerende syklusen, og kan variere mellom 8 og 40 bar, avhengig av hvilken spesifikk kontrakt som handles. For eksempel har statsobligasjoner ikke en dagssesjonskontrakt (men MESA Intraday handler bare i løpet av handelsdagen). Resultatstatistikk er en bedre beskrivelse av Ric Way, og jeg har vist i vårt papir Hvorfor handlende mister penger (og hva de skal gjøre med det) at egenkapitalkurver kan tilfeldigvis genereres, og kun vet prosentandeler og fortjenestefaktor i handelssystemet. Problemet med egenkapitalkurver er enn du kan noen ganger få en elendig kurve fra et godt system, og enda verre, få en utmerket egenkapitalkurve fra et elendig system. Jeg foretrekker å beskrive ytelsen til et handelssystem med Monte Carlo simuleringer for å få et bedre statistisk bilde av resultatforventninger. Monte Carlo-resultatene som vises, viser MESA Intradag-hypotetiske handler på dagens økt ES Futures-kontrakt i løpet av de siste fem årene. Monte Carlo-prosedyren trekker tilfeldige handler fra den ordspråklige hatten til et år med handel er fullført. Årsresultatet registreres. Deretter gjentas tegningsprosessen 50.000 ganger for å simulere handel over 170 år (gjennomsnittlig om lag 280 handler per år), ved hjelp av de mer aktuelle dataene. Resultatet er den klokkeformede sannsynlighetskurven under. Denne presentasjonen gjør det enkelt å visualisere resultatforventninger og variansen fra gjennomsnittet. Monte Carlo simuleringen for drawdown er gjort på samme måte, med resultatet som en Rayleigh sannsynlighetsfordeling. Dette skyldes at drawdown ikke kan ha en negativ verdi. Dermed er drawdown-sannsynlighetsformen analog med den for en pil som rammer et mål. Det er umulig å nøye slå en bullseye, sannsynligheten øker med radius, og senker da som sannsynligheten for en stor miss reduksjon. Disse Monte Carlo-simulasjonene gjør det enkelt å beregne forholdet mellom kvot og smerte som forholdet mellom det mest sannsynlige resultatet og den mest sannsynlige drawdownen. (oppnå-til-smerte definert som forholdet mellom gjennomsnittlig fortjeneste og gjennomsnittlig drawdown). I tilfelle MESA Intradag på ES er økt-til-smerteforholdet 4,0. HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av hvilke beskrives nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISTE. Faktisk er det jevnlig forskjell mellom forskjeller mellom hypotetiske resultater og de faktiske resultatene som etterfølgende er oppnådd av ethvert bestemt handelsprogram. ÉN AV BEGRENSNINGENE OM HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER ER AT DE GENERELT FORBEREDES MED HINDSIGHT. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko i faktisk handel. Eksempelvis er evnen til å motstå tap eller å henføre seg til et bestemt handelsprogram i spalt av handelsforsinkelser, som er materielle poeng som også kan påvirke virkelige forretningsmessige resultater. DET ER RIKTIG ANDRE FAKTORER SOM ER RELATERTE TIL MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSEN AV NOEN SPESIELT HANDELSPROGRAM, DER KAN IKKE FULLT REGNSKYTTES FOR I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE AV HVILKE KAN BESKYTTE AKTUELLE HANDELSRESULTATER. Åh ja, ikke glem vår tjenester Inkludert noen gode GRATIS ting Tilpassede tjenester: Selv om produktene mine er designet og ment å være for den selvrettede næringsdrivende, kan jeg hjelpe MESA Lifetime Support (GRATIS). Du eier din lisens til MESA Phasor eller MESA Intraday , i motsetning til handelssystemer som tilbys ved abonnement. Det betyr at jeg står bak det 100, inkludert gratis oppgraderinger (hvis aktuelt) og livstidsstøtte. StockSpotter Coaching (GRATIS) Jeg er glad for å tilby individualisert StockSpotter coaching til deg. Dette er en utmerket måte å optimalisere StockSpotters funksjoner for dine spesielle handelsbehov og stil. Tekniske papirer amp Seminarer (GRATIS) Du har full tilgang til mine tekniske artikler og seminar PPT lysbilder. Dette er i utgangspunktet forskningsrapporter som hjelper deg å holde deg oppdatert på de nyeste tekniske analysebrytelsene. MESA-støtte (GRATIS) Noen ganger trenger du bare en knall for å få deg forbi et sted du ikke forstår. Mest av alt er det trøst og sikkerhet å vite at jeg er her for å sikkerhetskopiere deg. StockSpotter Coaching (GRATIS) StockSpotter har en rekke verktøy for å hjelpe med aksjehandel, alt fra swing setup indikatorer til gjennomsiktig rapportering av resultater. Jeg kan hjelpe til med å organisere bare de verktøyene du trenger. Tekniske papirer og seminarer (GRATIS) For den teknisk tilbøyelige, er jeg glad for å dele min avanserte forskning med deg. Hvorfor Experience Matters DISCLAIMER John Ehlers Trading Secrets Forfatter: JohnEhlers 11. mai 2009 Forventer tap. Hvis du har et utmerket system har du 60 sjanse for en vinnende handel. Det betyr at du har en 40 sjanse for en tapt handel. Derfor har du en 0,44 3 sjanse for å ha fire tapende handler på rad. Hvis du har 33 handler på et år, er sjansene for å få fire tapende handler i løpet av året 33.03 0.99. Med andre ord er det nesten et løfte om at du vil ha fire tapende handler på rad i løpet av året. Videre vil du ha 13 tapende bransjer i løpet av året. Derfor er det mulig å ha fire tapende handler på rad, en liten vinner, og deretter fem mer å miste handler på rad - med fortsatt fire flere handler spredt gjennom året. Husk at disse hendelsene skjer med gode handelsstrategier. Hemmeligheten er å finne et godt handelssystem og holde fast i det. Bruk simpletrading-systemer. Handelssystemer kan kun være robuste hvis det er høyt antall bransjer i backtest-historien. Du bør ha minst 30 backtest-handler for hver variabel parameter i handelssystemet ditt. Bruk av nyere, relevante data tvinger handelssystemet til å være enkelt. Stol på backtest-historien, helst ut-av-prøve tester, for å vurdere både risiko og belønning. Monte Carlo-analyse er nyttig for å etablere risiko - og belønningssannsynligheter fordi bare data som gjenspeiler ny markedsaktivitet, er relevante for handelssystemreglene. Har tilstrekkelig kapitalisering for å støtte din handel. Din minimum futures kontostørrelse bør være summen av den nødvendige marginen pluss forventet maksimal intraday drawdown. Det er ingen hemmelighet for handelssuksess. Det er et spørsmål om å ha tilstrekkelig forberedelse, å anvende sunde prinsipper, bruke forsiktighetshåndtering og ha det for å opprettholde din handel gjennom motgang. 0 Kommentarer Bli med på denne samtalen, legg inn en kommentar nedenfor.